Open Journal Systems

ANALISIS PENGARUH VARIABEL MIKRO dan MAKRO TERHADAP NPF PERBANKAN SYARIAH di INDONESIA

Heri Sudarsono

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel mikro berupa CAR,FDR, ROA dan BOPO serta variabel makro berupa Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2011:1 sampai 2017:7. Metode analisis data yang digunakan adalah Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) yang dapat menganalisa keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF, variabel FDR, ROA, BOPO dan BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap variabel NPF, sedangkan variabel Inflasi dan Kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Dan dalam jangka pendek variabel CAR, FDR dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, variabel ROA dan BI Rate Kurs berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF, sedangkan Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

Kata Kunci : auto-regressive distributed lag (ARDL), non performing finance, variabel makro, variabel mikro.

Abstract

This study aims to determine the effect of micro variable in the form of CAR, FDR, ROA and BOPO and macro variables such as inflation, BI Rate and Exchange Rate against NPF in Islamic banking in Indonesia period in 2011: 1 to 2017: 7. Data analysis method used is the Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) to analyze the linkages between the independent variable on the dependent variable in the long term and short term. The result showed that in the short term; CAR, FDR and BOPO give significant positive effect on NPF.Thus, ROA variable, BI Rate and Exchange Rate giveinsignificant positive effect on NPFwhile the inflation variable gives significant negative effect on NPF. Further, in the long term; CAR variable givesinsignificant negative effect on the NPF while ROA and BI Rate and Exchange Rate give significant positive effect on NPF whereas inflation and exchange rate give significant negative effect on NPF.

Keywords : auto-regressive distributed lag (ARDL), macro variable, macro variable, non performing finance.

References

DAFTAR PUSTAKA

Alissanda, D.G. 2015. Pengaruh CAR, BOPO Dan FDR Terhadap Non Performing Finance (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2013. Prosidin Penelitian SPeSIA.

Asnaini, S.W. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Tekun. Vol. 5(2): 264-280.

Assegaf, Z. Putri, A.M.R & Syarief A. 2015. Analisis Pengaruh Variabel Makro terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia, Periode tahun 2007-2013. Media Ekonomi. Vol. 22 (2): 1-18

Firdaus, R.N. 2015. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. El-Dinar. Vol: 3 (1): 82-108

Firmansari, D. & Suprayogi, N. 2015. Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Spesifik Bank Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2003-2014, Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 2 (6): 512-520

Firmansyah, I. 2014 Determinant of Non Performing Loan : The Case of Islamic Bank In Indonesia. Bulletin of Monetary, Economics and Banking, Vol. 17 (2): 251-267

Haifa & Wibowo, D. 2015. Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Makro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010:01 – 2014:04, Jurnal Nisbah. Vol. 1(2): 74-87

Havidz, S.A.H. & Setiawan, C. 2015, Bank Effeciency and Non-Performing Financing in teh Indonesian Islamic Banks, Asian Journal of Economic Modelling, Vol. 3(3); 61-79

Iriani, L.D. & Yuliadi, I. 2015. The Effect of Macroeconomic Variables on Non Performing Financing of Islamic Banks in Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets. Vol. 7(2): 120-134.

Muhammad. (2005), Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mutamimah & Chasanah, S.N.Z. 2012. Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 19(1): 49 – 64

Padmantyo, S. & Muqorobin, A. 2011. Analisis Variabel yang Mempengaruhi Kredit Macet Perbankan di Indonesia, Laporan Penelitian. UMS Surakarta

Purnamasari, A.E. & Musdholifah. 2016. Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015, Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 4 (2); 425-436

Popita, M.S.A. 2013. Analisis penyebab terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Accounting Analisys Journal. Vol. 2 (4): 404-312

Poetry, Z.D. & Sanrego, Y.D. 2011. Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF pada Perbankan Syariah, TAZKIA, Islamic Finance & Business Review.Vol. 6 (2): 79-104

Setiawan, C. & Putri, M.G. 2013 Non-Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia. Journal of Islamic Finance and Business Research Vol. 2 (1): 58 – 76.

Sudarsono, H. 2017. Modelling Respon Rasio Keuangan terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 7(1): 1-13

Widarjono, Agus. (2009), Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya (edisi ketiga), Yogyakarta: Ekonisia.

Wijoyo, S. 2016. Analisis faktor makroekonomi dan kondisi spesifik bank syariah terhadap Non Performing Finance (Studi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Yang Ada di Indonesia Periode 2010:1-2015:12). Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Vol. 5 (6): 513-525

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the’analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics , 16(3), 289–326.

Full Text: PDF (Bahasa Indonesia)

DOI: 10.21043/equilibrium.v6i1.3040